High iv stock options

Use o percentil de volatilidade para aprimorar sua negociação de opções Você está negociando opções no ambiente certo É muito importante implementar uma estratégia de opções SOMENTE se for o ambiente correto para essa estratégia. Traders com um bom conhecimento de estratégias de propagação de opções agora têm uma métrica adicional para decidir quando implementá-los. Apresentação de relatórios de percentis de volatilidade. COMPRAR Straddles ou Strangles são boas estratégias neutras, mas você sabe quando comprá-los A probabilidade de sucesso ao comprar straddles ou straddles ou talvez até mesmo chamadas ou puts é muito melhor se você comprá-los quando as opções para que subjacente são BARATOS. Se as opções são CARO. Você deve estar olhando para VENDER em vez de COMPRAR. Então, como determinamos se as Opções para um subjacente são BARATOS ou CARO. Responda. Analisamos os níveis atuais de Volatilidade Implícita (IV) das opções e comparamos com a IV histórica para o mesmo subjacente. Volatilidade Histórica ou Estatística (SV) é uma medida de quão rápidas as mudanças têm sido no preço de uma ação / opção ao longo do último X número de dias. Quando o preço diário de um estoque ou índice começa a se mover mais do que o seu comportamento normal, sua volatilidade ou SV torna-se alta. A volatilidade implícita (IV) é uma medida que define a opinião dos participantes do mercado da opção de como os estoques mover-se-iam no futuro. Se os participantes ativos acreditam que uma determinada ação terá movimentos violentos no futuro, a IV das opções será alta (ou seja, o preço das Opções será maior do que seu preço normal). Um cenário típico quando observamos um aumento na IV (e, portanto, um aumento no preço da opção) é quando uma empresa está prestes a anunciar seus ganhos. IV tende a cair acentuadamente logo após os anúncios de ganhos. Ao contrário de um estoque que pode em uma direção continuamente por meses, IV, tipicamente, se move em uma escala. Opção IV se comporta mais como uma faixa de borracha. Ele tem o potencial de esticar (ir alto) e comprimir (ir muito baixo), mas acaba em algum lugar perto do estado normal a maior parte do tempo durante um ano. IV (Volatilidade Implícita) Percentil Na OptionWin. Rastreamos e mantemos os dados históricos de IV para todos os estoques e índices opcionais. Criamos um indicador, Percentil IV. Que nos permite avaliar se os preços da opção de dias atuais são caros ou baratos em comparação com seus preços de opções históricas passadas. Medimos os preços das opções históricas acima de 30. 60 e 180 dias. Exemplo: Um percentil IV (60) de dias atuais de 97 sugere que o IV de opções medido hoje para o dado estoque é superior a 97 das leituras de opção IV nos últimos 60 dias. Uma vez que IV de opções normalmente retorna à sua média, um percentil IV alto pode ser um bom ambiente para opções WRITE / SELL ou empregar estratégias que funcionam bem em tais cenários. Então, como se beneficiar de percentil IV Enquanto você deve definitivamente prestar atenção a qualquer notícia ou eventos que poderiam afetar as mudanças em um preço stockrsquos, há um número de estratégias que podem se beneficiar de leituras IV extremo. Você deve considerar comprar opções de longo prazo (expiração de 2 meses ou mais) ou Calendário longo, Straddle e Strangle se espalha quando o percentil IV é extremamente baixo. Como IV se move mais alto de seus níveis baixos, essas estratégias fazem bem, mesmo se o subjacente não se move muito. Por outro lado, quando o percentil IV é muito alto em comparação com seus níveis históricos, você deve olhar para estratégias de opção como Iron Condors, borboleta e Ratio espalha que fará bem quando IV começa a descer de seus níveis elevados. A página de Ideias de Comércio em OptionWin fornece algumas diretrizes sobre quais estratégias se beneficiam com a movimentação IV mais alta ou mais baixa.